Adaptiva glidande medelvärde strategi

HANDELSHANDBOK - Adaptiv rörlig genomsnittsnivå: Hur man använder, Handelsregler, Videohandbok och Fri att ladda ner 1. Teorin och hur man använder sig i handelspassande rörligt medelvärde (AMA), vilket namnet antyder är en anpassning av glidande medelvärde. Den är utformad för att anpassa sig efter den dynamiska marknaden efter behov. Enkelt glidande medelvärde (SMA) och dess kusiner viktade glidande medelvärden (WMA) och exponentiella glidande medelvärden (EMA) fungerar alla fantastiska när marknaden trender. Men när marknaden är avståndsbundet, tar de upp mycket marknadsstörning som genererar många för tidiga signaler. Dessutom är de alla i sig avtagande i naturen. I ett försök att avhjälpa brister i glidande medelvärden, introducerade Perry J. Kaufmann, det första adaptiva glidande medlet i sin bok The Smarter Trading: Förbättra prestanda i förändrade marknader. 20-dagars SMA amp AMA i åtgärd: Före Kaufmanns introduktion av AMA användes handlare av kombinationer av mer än ett enda glidande medel som Double Crossover Method och Triple Crossover Method. Anledningarna till att använda flera kombinationer av glidande medelvärden är baserade på följande fakta: Snabba medelvärden, som ofta består av kortare tidsperiod, såsom 5-dagarsperiod, fungerade bäst när marknaden snabbt trender. Långsamma glidmedel, som ofta består av en längre tidsperiod, såsom en 50-dagarsperiod, fungerade bäst när marknaden är avgränsad och därigenom filtrerar det mesta av bullret på marknaden. Så genialet i Kaufmanns AMA var ett system som var tillräckligt smart för att variera sin hastighet beroende på en kombination av marknadsriktning och hastighet. Med andra ord, när marknaden trender, snabbare AMA tillsammans med trenden. När marknaden är seriebunden och sänker inget AMA. Således tjänar det rättfärdigt namnet adaptivt som det själv anpassar sig till marknadens riktning och hastighet. Kaufmann AMA uppnår känslan av marknadsriktning och hastighet genom att uppnå effektivitetsförhållandet. 2. Adaptive Moving Average Trading Rules Följande är handelsreglerna för Adaptive Moving Average: Köp när AMA visar sig Sälj när AMA slocknarSignaler på indikatorn Adaptive Moving Average Failed breakout. Priset har korsat indikatorn nedåt (det öppna priset på den analyserade stapeln ligger över indikatorn och Stäng priset ligger under indikatorn) men indikatorn stiger (svag indikatorlinje ryggsignal). Flyttande medelvärde. Priset har korsat indikatorn uppåt (det öppna priset på den analyserade stapeln ligger under indikatorn och priset nära är över indikatorn) och indikatorn stiger (stark signal). Sann brytning. Den nedre skuggan av stapeln har korsat indikatorn (Öppna och stänga priserna på den analyserade fältet ligger över indikatorn, och det låga priset ligger under indikatorn) och indikatorn stiger (indikeringslinjens ryggsignal). Misslyckades breakout. Priset har korsat indikatorn uppåt (det öppna priset på den analyserade stapeln ligger under indikatorn och priset Stängt är över indikatorn) men indikatorn faller (svag indikatorlinje ryggsignal). Flyttande medelvärde. Priset har korsat indikatorn nedåt (det öppna priset på den analyserade stapeln är över indikatorn och priset nära är under indikatorn) och indikatorn faller (stark signal). Sann brytning. Den övre skuggan av stapeln har korsat indikatorn (Öppna och stänga priserna på den analyserade stapeln är under indikatorn och det höga priset ligger över indikatorn) och indikatorn faller (indikatorlinje-ryggsignal). Inga invändningar mot att köpaKaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Developer: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Källa: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Trading. Förbättra prestanda vid förändring av marknader. New York: McGraw-Hill, Inc. Koncept: Handelsstrategi baserad på ett adaptivt brusfilter. Forskningsmål: Prestationsverifiering av inställningen och filtret. Specifikation: Tabell 1. Resultat: Figur 1-2. Trade Setup: Long Trades: Det adaptiva rörliga genomsnittet (AMA) dyker upp. Korta affärer: Det adaptiva flyttande medelvärdet svänger ner. Obs! AMA-trendlinjen verkar sluta när marknaderna inte har någon riktning. När marknadsutvecklingen tränger upp AMA-trendlinjen. Handel: Långa affärer: Ett köp i slutet är placerat efter en hausseinställning. Korta affärer: En försäljning i slutet är placerad efter en bearish setup. Trade Exit: Tabell 1. Portfölj: 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer (råvaror, valutor, räntor och aktieindex). Data: 32 år sedan 1980. Testplattform: MATLAB. II. Känslighetsprov Alla 3-D-diagram följs av 2-D-konturdiagram för vinstfaktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent lönsam handel och Gem. Vinn genomsnittspris Förlustförhållande. Den slutliga bilden visar känslighet för Equity Curve. Testade Variabler: ERLength amp FilterIndex (Definitioner: Tabell 1): Figur 1 Portfölj Prestanda (Input: Tabell 1 Kommission Ampel Slippage: 0). AMA (ERLength) är det adaptiva rörliga genomsnittet över en period av ERLength. ERLength är en bländningsperiod för effektivitetsförhållandet (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), där 8220abs8221 är absolutvärdet. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), där 82208221 är summan över en period av ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength är en period av snabbrörande medelvärdet. SlowMALength är en period av det långsamma glidmedlet. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), där ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Index: I ERLength 2, 100, Steg 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Långtrafik: Om AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 blir MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average med en svängning vid MinAMA). Korta affärer: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 och MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average avtar med en pivot vid MaxAMA). Index: I Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), där StdDev är standardavvikelsen för serier över N-perioder. N 20 (standardvärde). Index: I FilterIndex 0.0, 1.0, Steg 0.02 N 20 Långa affärer: Ett köp vid stängningen placeras när AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Korta affärer: En försäljning i slutet är placerad när AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: I Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) är den genomsnittliga True Range över en period av ATRLength. ATRStop är en multipel av ATR (ATRLength). Långa affärer: Ett försäljningsstopp är placerat vid ATR (ATRLength) ATRStop. Korta affärer: Ett köpstopp placeras vid ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLängd 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Steg 0.02Adaptive Moving Average Adaptive Moving Averages ändrar sin känslighet för prisfluktuationer. Det adaptiva rörliga genomsnittet blir känsligare under perioder då priset rör sig i en viss riktning och blir mindre känslig för prisrörelsen när priset är flyktigt. Diagrammet nedan för E-mini Nasdaq 100 Futures-kontraktet visar skillnaden mellan ett exponentiellt rörligt medelvärde (se: Exponentiell rörligt medelvärde) som väger nuvarande priser hårdare än tidigare priser och det adaptiva rörliga genomsnittet som ändrar känsligheten baserat på prisvolatilitet: Fördelen med det adaptiva rörande genomsnittet är ovanför i e-mini-diagrammet i mitten där priset blev riktigt och ojämnt. Under den perioden upprätthöll det adaptiva rörliga medelvärdet ett rak utseende medan det exponentiella rörliga genomsnittet flyttade med prissänkning av priserna. Men när prisutvecklingen, som längst till höger om e-mini-diagrammet ovan, fortsatte det adaptiva rörande genomsnittet med det exponentiala rörliga genomsnittet. Det adaptiva rörliga genomsnittet är definitivt en unik teknisk indikator som är värt att undersöka ytterligare. Uppgifterna ovan är endast avsedda för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja några aktier, alternativ, framtida varor, varor eller valutaprodukter. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt. OnlineTradingConcepts ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning.